C++ API

函数列表

初始化函数

init()

功能描述:策略初始化

回调函数

on_market_data(const LFMarketDataField* data, short source, long rcv_time)

功能: 收到tick行情数据时回调,需要前面有订阅行情

参数 类型 参数说明
data LFMarketDataField * tick 行情数据
source short 行情数据源
rcv_time long 收到行情纳秒时间

on_market_bar(const BarMdMap& data, int min_interval, short source, long rcv_time)

功能:收到分钟线信息的时回调,需要前面有订阅分钟线行情

参数 类型 参数说明
data BarMdMap& bar 行情数据
min_interval int bar 行情分钟间隔
source short 行情数据源
rcv_time long 收到行情纳秒时间

on_market_data_level2(const LFL2MarketDataField* data, short source, long rcv_time)

功能:收到二档行情时回调,需要行情接口支持二档行情且订阅了二档行情

参数 类型 参数说明
data LFL2MarketDataField* 二档行情数据
source short 行情数据源
rcv_time long 收到行情纳秒时间

on_l2_index(const LFL2IndexField* data, short source, long rcv_time)

功能: 收到指数信息时回调,需要行情接口支持指数信息且订阅了指数行情

参数 类型 参数说明
data LFL2IndexField 指数行情数据
source short 行情数据源
rcv_time long 收到行情纳秒时间

on_l2_order(const LFL2OrderField* data, short source, long rcv_time)

功能:收到逐笔委托信息时回调,需要行情接口支持逐笔委托信息且订阅了逐笔委托数据

参数 类型 参数说明
data LFL2OrderField* 逐笔委托数据
source short 行情数据源
rcv_time long 收到行情纳秒时间

on_l2_trade(const LFL2TradeField* data, short source, long rcv_time)

功能:收到逐笔成交信息时回调,需要行情接口支持逐笔成交信息且订阅了逐笔成交数据

参数 类型 参数说明
data LFL2TradeField* 逐笔成交数据
source short 行情数据源
rcv_time long 收到行情纳秒时间

on_rtn_order(const LFRtnOrderField* data, int request_id, short source, long rcv_time)

功能:收到本策略下单的下单回报时回调

参数 类型 参数说明
data LFRtnOrderField* 下单回报数据
request_id int 请求编号
source short 行情数据源
rcv_time long 收到行情纳秒时间

on_rtn_trade(const LFRtnTradeField* data, int request_id, short source, long rcv_time)

功能:收到本策略下单的成交回报时回调

参数 类型 参数说明
data LFRtnTradeField* 成交回报数据
request_id int 请求编号
source short 行情数据源
rcv_time long 收到行情纳秒时间

on_rsp_order(const LFInputOrderField* data, int request_id, short source, long rcv_time, short errorId=0, const char* errorMsg=nullptr)

收到本策略下单(错误)信息返回时回调

参数 类型 参数说明
data LFInputOrderField* 报单数据结构
request_id int 请求编号
source short 行情数据源
rcv_time long 收到行情纳秒时间
errorId short 错误 ID
errorMsg char* 错误信息

on_rsp_position(const PosHandlerPtr posMap, int request_id, short source, long rcv_time)

功能:当策略连接到TD时回调一次,回报request_id为-1,如果策略首次运行,pos_handler为空值,如果策略之前运行且设置过持仓,pos_handler为策略持仓。同时该函数在该策略查询了持仓以后会回调,request_id为查询持仓时的请求序号,pos_handler为账户持仓

参数 类型 参数说明
posMap PosHandlerPtr 持仓信息
request_id int 请求编号
source short 行情数据源
rcv_time long 收到行情纳秒时间

on_switch_day(long rcv_time)

功能:在设置的换天时间时回调

参数 类型 参数说明
rcv_time long 函数被调用的纳秒时间

on_td_login(bool ready, const json& js, short source)

功能:策略连接交易接口返回

参数 类型 参数说明
ready bool 是否连接成功
js json& 持仓json格式文件
source short 交易接口标记

WCDataWrapper成员函数

C++策略基类有一个类型为 WCDataWrapper 的 data 成员对象,用户可通过该对象完成连接到行情等操作

add_market_data(short source)

功能:给策略添加行情服务

参数 类型 参数说明
source short 行情接口常量

add_market_data_l2(short source)

功能:给策略添加二档行情服务

参数 类型 参数说明
source short 行情接口常量

add_l2_index(short source)

功能:给策略添加指数行情服务

参数 类型 参数说明
source short 行情接口常量

add_l2_order(short source)

功能:给策略添加下单行情服务

参数 类型 参数说明
source short 行情接口常量

add_l2_trade(short source)

功能:给策略添加成交行情服务

参数 类型 参数说明
source short 行情接口常量

add_register_td(short source)

功能:给策略添加交易服务

参数 类型 参数说明
source short 交易接口常量

register_bar_md(short source, int min_interval, string start_time, string end_time)

功能:添加分钟线行情

参数 类型 参数说明
source short 行情交易接口常量
min_interval int bar间隔分钟数
start_time string bar数据开始时间
end_time string bar数据结束时间

run()

功能:启动策略数据过程

stop()

功能:停止策略

get_td_status(short source)

功能:获取策略连接的交易接口状态

参数 类型 参数说明
source short 行情交易接口常量
返回值 类型 返回值说明
byte td状态

set_pos(PosHandlerPtr pos, short source)

功能:获取策略连接的交易接口状态

参数 类型 参数说明
pos PosHandlerPtr 持仓数据
source short 行情交易接口常量

get_ticker_pnl(short source, string ticker, bool include_fee=true)

功能:获取某合约或股票的持仓盈亏

参数 类型 参数说明
source short 行情交易接口常量
ticker string 合约或股票编号
include_fee bool 是否包含交易费用
返回值 类型 返回值说明
double 该合约或股票持仓盈亏

get_effective_orders()

功能:获取有效(下单未全部成交)合约

返回值 类型 返回值说明
vector 下单请求编号列表

WCStrategyUtil成员函数

C++策略基类有一个类型为 WCStrategyUtil 的 util 成员对象,用户可通过该对象完成订阅、下单等操作

subscribe_market_data(boost::python::list tickers, short source)

功能:订阅行情

参数 类型 参数说明
tickers boost::python::list 合约列表
source short 行情交易接口常量
返回值 类型 返回值说明
bool 订阅函数是否成功

subscribe_market_data_l2(boost::python::list tickers, short source)

功能:订阅二档行情

参数 类型 参数说明
tickers boost::python::list 合约列表
source short 行情交易接口常量
返回值 类型 返回值说明
bool 订阅函数是否成功

subscribe_l2_index(boost::python::list tickers, short source)

功能:订阅指数信息

参数 类型 参数说明
tickers boost::python::list 合约列表
source short 行情交易接口常量
返回值 类型 返回值说明
bool 订阅函数是否成功

subscribe_l2_order(boost::python::list tickers, short source)

功能:订阅逐笔成交信息

参数 类型 参数说明
tickers boost::python::list 合约列表
source short 行情交易接口常量
返回值 类型 返回值说明
bool 订阅函数是否成功

subscribe_l2_trade(boost::python::list tickers, short source)

功能:订阅逐笔成交信息

参数 类型 参数说明
tickers boost::python::list 合约列表
source short 行情交易接口常量
返回值 类型 返回值说明
bool 订阅函数是否成功

insert_market_order(short source, string instrument_id, string exchange_id, int volume, LfDirectionType direction, LfOffsetFlagType offset)

功能:下市价单,需要交易所和交易接口支持,如果失败返回-1

参数 类型 参数说明
source short 行情交易接口常量
instrument_id string 合约代码
exchange_id string 交易所代码
volume int 数量
direction LfDirectionType 开平方向
offset LfOffsetFlagType 多空方向
返回值 类型 返回值说明
int 下单请求编号,若失败则返回-1

insert_limit_order(short source, string instrument_id, string exchange_id, double price, int volume, LfDirectionType direction, LfOffsetFlagType offset)

功能:下限价单,如果失败返回-1

参数 类型 参数说明
source short 行情交易接口常量
instrument_id string 合约代码
exchange_id string 交易所代码
price double 价格
volume int 数量
direction LfDirectionType 开平方向
offset LfOffsetFlagType 多空方向
返回值 类型 返回值说明
int 下单请求编号,若失败则返回-1

insert_fok_order(short source, string instrument_id, string exchange_id, double price, int volume, LfDirectionType direction, LfOffsetFlagType offset)

功能:FOK 类型下单(全部成交或则全部撤销),需要交易所和交易接口支持,如果失败返回-1

参数 类型 参数说明
source short 行情交易接口常量
instrument_id string 合约代码
exchange_id string 交易所代码
price double 价格
volume int 数量
direction LfDirectionType 开平方向
offset LfOffsetFlagType 多空方向
返回值 类型 返回值说明
int 下单请求编号,若失败则返回-1

insert_fak_order(short source, string instrument_id, string exchange_id, double price, int volume, LfDirectionType direction, LfOffsetFlagType offset)

功能:FAK 类型下单(成交且为成交部分撤销),需要交易所和交易接口支持,如果失败返回-1

参数 类型 参数说明
source short 行情交易接口常量
instrument_id string 合约代码
exchange_id string 交易所代码
price double 价格
volume int 数量
direction LfDirectionType 开平方向
offset LfOffsetFlagType 多空方向
返回值 类型 返回值说明
int 下单请求编号,若失败则返回-1

req_position(short source)

功能:查询账户持仓,持仓数据通过on_rsp_position回调返回

参数 类型 参数说明
source short 交易接口常量
返回值 类型 返回值说明
int 查询请求序号,若失败返回-1

cancel_order(short source, int order_id)

功能:撤消指定下单

参数 类型 参数说明
source short 行情交易接口常量
order_id int 要撤销的下单的下单请求编号
返回值 类型 返回值说明
request_id int 请求编号

insert_callback(long nano, BLCallback& callback)

功能:添加回调函数

参数 类型 参数说明
nano long 回调纳秒时间
callback BLCallback& 回调函数
返回值 类型 返回值说明
bool 回调函数是否添加成功

insert_callback_py(long nano, boost::python::object func)

功能:添加回调函数(python)

参数 类型 回调
nano nano 回调纳秒时间
func boost::python::object 回调函数
返回值 类型 返回值说明
bool 回调函数是否添加成功

set_pos_back(short source, const char* pos_str)

功能:设置策略持仓

参数 类型 参数说明
source short 交易接口常量
pos_str char* 持仓信息字符串

get_nano()

功能:获取当前纳秒时间

返回值 类型 返回值说明
long 当前纳秒时间

get_time()

功能:获取当前时间

返回值 类型 返回值说明
string 时间字符串

parse_time(string time_str)

功能:将字符串时间转换为纳秒时间

参数 类型 参数说明
time_str string 字符串时间
返回值 类型 返回值说明
long 纳秒时间

parse_nano(long nano)

功能:将纳秒时间转换为字符串时间

参数 类型 参数说明
nano long 纳秒时间
返回值 类型 返回值说明
string 字符串时间